天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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可以解释一下这道题的每个选项吗

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可以解释一下这里abc错在哪吗

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可以解释一下这里的每个选项吗

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可以讲一下A,B选项吗

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老师,这道题的第一个选项。这里的t-test, 有三个值明显很大,处于拒绝域,说明这个alpha值的原假设错误,不准确,和y没有关系。也就是说第一个组合的alpha 是错的,第二个alpha是对的,第二个是有skill的。但是老师在解释的时候说的和我的理解是反的, 麻烦确认下

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老师,如果直接用node1的结点换算:3.506%+80bps+0.02*开根(1/12),为什么不等于4.150%?

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为什么这里a normally distributed random variable with mean 0 and standard deviation说的是dw=-0.5?我以为这个给的是ε?

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老师,B是什么意思啊

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老师,C建模严重程度用lognormal分布,这个分布不是没有负数嘛

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老师,一般会对压力VaR进行回测吗,好像说这个回测比较困难

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