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FRM二级
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精品问答
- 老师,收益率的波动率(yield volatility)和基点波动率(basic volatility)能给讲一下么?尤其是前面的,后面的基点波动率我记得是公式dw前面的
- 能解释一下这道题吗?
- 这里severity modeling,对应GEV的fattail分布不是Frechet么,这里写的Weibull是瘦尾吧。
- 老师,请问计算式中,组合的Delta是怎么计算出来了的呢?
- 老师好,请解答下此题各个选项,谢谢
- 麻烦老师解释一下IRC和SRC,不太理解
- 上课时候说BSM不适合股票的定价因为股票没有价格上限没有期限,但是固收债券为何不行了呢?
- 关于LTP定价这里。一是想问纵轴的yeild代表什么?二是想知道,对于average cost approach而言,那如果spread从9bp降到6bp,bank资产和负债的变化是什么呢?
