老师请问C说的是什么意思呢？基础课上好像没学过。。。
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请问一下老师，option的VaR值计算（local valuation）不也是认为是线性的嘛，这样才会有计算公式VaR(df)=|delta|*VaR(ds)呀
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这个和如下推倒有什么区别吗？
VaR(t-days) = VaR(1-day)*sqrt(t(1+rho))
With mean reversion -> negative correlation -> VaR decrease
为什么在GARCH模型下面需要考虑 above 还是 below呢？
只有均值回归不就是会有rho<0吗？
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but, the nonlinearity of an options portfolio would preclude this.是什么意思？这道题和简单的square root计算有什么区别？
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公司都不够投资级，为何产品能投资级
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为何1不对
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为什么答案解析中求Variance分母没有除以N-1？
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公式在讲义哪页？
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还是不太理解这道题目，价格太多了，有点分不清怎么计算了。
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想问一下，计算两个投资组合的方差时,每个投资组合的方差前面的系数（权重）不应该是这项资产在组合资产中的百分比吗？应该是100000/275000和175000/275000
为什么在计算的时候，直接就把两种资产的价格作为各自的权重了？
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