一同学回答（1）
Wendy2018-08-27 17:28:14
Wendy关于第一句话，主要明白delta的含义，就可以了。delta表示的是标的资产价格变化一块钱，期权价格变化多少钱。这里的delta=0.5（近似的看），表示标的资产价格变化一块钱，期权价格变化0.5元。那现在EUR 10 per index point，每点指数的变化值10EUR，所以指数变化一点，期权价值变动10*0.5=5EUR。
这个题不要看解答，解答写得很啰嗦。而且这第一句话对于解题好像意义不是很大。这个直接用最后的这个公式即可0.5*2.33*2.05%*（2200*10） = EUR 525(delta-mormal方法，等于delta乘于标的资产的VaR值。标的资产的VaR计算要用到的是标的资产的价值)
- 评论（2）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片