一同学2018-08-28 12:47:32
一同学but, the nonlinearity of an options portfolio would preclude this.是什么意思？这道题和简单的square root计算有什么区别？
查看试题回答（1）
Cindy2018-08-28 15:47:31
Cindy同学你好，这道题的答案有点问题，具体的解析请以视频解析为主。
这题的错误就在于题目没有说明是normal condition,因此不能确定平方根法则是适用的，也就无法算出期权的VAR值。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片