为什么D错了呢？不是有一个图嘛？由于债券定价方式是溢价还是折价发行，导致随着时间的增加，两者的Duration会发生不同的变化，折价是先上升后下降，溢价是直接上升，两者都趋向于1+1/y
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为嘛分子里面还要减去五千多
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请问老师这道题目怎么分析？interest rate 到底是指coupon rate 还是yield？我搞不太懂为什么flat term的话yield就会上升。。。
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这里的利率我晕了，一个是年化的interest rate，另一个是半年的dividend yield，为什么不需要先把interest rate 转化为半年的利率，然后再计算期货价格呢？
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没看懂这道题目，为什么par curve 和 zero coupon curve就可以和yield spot对应起来。。。
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这道题怎么理解呢？我只知道spot forward yield的关系，这个coupon curve,和zero coupon curve是什么意思，为什么可以和之前的spot和yield对应？
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为什么不是把110算到5个月后的价格，然后和105做差，而是用105折现到现在和110做差？
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这里面的payoff和frofit是什么意思？
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这道题目，逾期买put或者卖call，但是对应的标的资产是eur，答案中的都是美元啊，那不就应该是买美元的put，卖美元的call吗
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解析不明白
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