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一同学2018-08-28 15:57:08

请问一下老师，option的VaR值计算（local valuation）不也是认为是线性的嘛，这样才会有计算公式VaR(df)=|delta|*VaR(ds)呀

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回答（1）

Wendy2018-08-28 17:37:12

同学你好，

option的VaR值计算（local valuation）可以分为delta-normal（线性的）、delta-gamma（非线性的）方法，所以你的说法是正确的

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