老师，您好！请问汇率在考试中有几种表达方式，比如说USD/EUR is 1.5是1.5USD/EUR； 什么方式表示的是USD=1.5EUR？ 考试中是否需要考虑直接报价法和间接报价法？

这个lease payment 为什么一定是支付给借券的成本？ 在最原始的那个cost of carry公式中算forwad 不是应该加成本减收益吗？那这个lease rate和convenient yield一样应该是收到的吧？还是因为题目中说了他是reverse cash and carry 所以方向相反？

押题79题这个swap rate为什么是spot rate的平均？ swap rate是互换中的fixed rate，用来算coupon payment的，而每一期的spot rate是用作折现的？是这样理解吗？ 还有这个跟模考2中第20题，是不是一样的解题思路？

老师 这个MBS可以看作一种含权债权吧，以前好像说这样的不是用duration?convexity更加准确吗？现在又说这两种都不准确，只能用蒙特卡洛模拟？ 不是option的都要用到二阶比较准确吗？

老师，这个题不能去第一个10%吧，他是95天前的数据。这个HSD对于每一天的权重应该是一样的。那100天又过了10天，不是应该取这110天内的5%做VAR吗？那就是十个数重新排序后，第5和第6个平均或直接取第6个，就是答案吧？

老师我想问下视频里21题老师扩展的时候，说样本容量扩大100倍，问consistency，为什么回选0.34呢？

押题第90题，表格中EUR/USD forward rate 是1.24eur/usd嘛?老师讲的是反着的

求解，这个题说的是这个公司已开始就是fix-rate，想要转换成floating-rate，为什么没做swap前这个公司成了借floating了？不是fixed吗

1、这个题的C为什么说用Monte-Carlo更好？ 2、MTGE10更容易提前还款，为什么计算的就更不精准？ 3、A和B，为什么有可能提前还款，用convexity或duration都是不够的？

请问为什么是5.1/4