金同学2019-05-08 06:53:03
金同学1、这个题的C为什么说用Monte-Carlo更好？ 2、MTGE10更容易提前还款，为什么计算的就更不精准？ 3、A和B，为什么有可能提前还款，用convexity或duration都是不够的？
回答（1）
Galina2019-05-08 18:31:26
Galina1、这个题的C为什么说用Monte-Carlo更好？
MBS现金流对利率路径依赖，这种路径依赖的产品用蒙特卡洛模拟估值更好
2、MTGE10更容易提前还款，为什么计算的就更不精准？
就是因为提前还款的路径依赖，所以duration convexity不准
3、A和B，为什么有可能提前还款，用convexity或duration都是不够的？
因为路径依赖
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