天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM一级

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62题,辛苦老师解释一下,为什么rou增加,UL也增加?rou是怎么影响UL的

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请问老师,在判断期权组合图形的方向时,老师说用画图的方法,这个图形,在short call时候是一样的价格为什么要画两条线呢,然后这个第一阶段、第二阶段和第三阶段要怎么划分,能否辛苦老师画一张比较精确一点的图形?图形上的份数要怎么体现,我的理解,份数多无非是premiun增加了一倍,老师画的两条short线是什么意思呢。

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老师 请问期货的每日盯市盯的期货价格准确定义是啥?是一个相对于现货价格的、一直在变化的、在某一个到期日交易的未来价格吗?然后你以某天的某个期货价格签期货合约、它就是你的合约执行价吗?期货价格和期货合约价是不是同一个东西?应该是现有期货价、然后你签约了 它就变成你的合约价了吧?

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这道题按老师这么算最后没有选项里的数,请问哪里出了问题?

已解决

老师52题划线句子是啥意思?为什么解题的时候没有用到交割的债券面值是100000这个条件呢

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老师请问long calendar是long长期short短期(同种option、k相等) 而short calendar就是short长期long短期吗?

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92题为什么D不行呢?

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老师,我想请问一下今年还会考dollar roll吗?我平常做题几乎没有遇到过。还有那个保险公司那块求赔付的,那个今年考的概率大吗,因为除了在百题真的没有怎么遇到过

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老师,我想请问一下78题。我觉得视频里老师讲的那个方法太复杂了,而且不太容易理解。我就是用的正常的计算远期的公式,加成本减收益(我写在试卷上了,老师您看一下),因为是lease rate,所以减去。设一个未知数,最后能解出来是0.15。老师,这个方法可行吗?还有就是我算出来0.15不会判断是收还是付,老师你能告诉我一种判断收还是付的方法吗?谢谢老师

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老师,65题我还是不太明白,你能不能再给我详细地讲一下呀。条件正态分布和非条件正态分布的概念是什么,视频里的老师讲的我没太听明白。还有就是time-varying volatility和regin-switching volatility相似吗?因为regin-switching volatility能解决肥尾问题,那么该题为什么还存在肥尾呢?

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