老师，请问一下CRO和董事会针对risk appetite的职责两者有什么区别？

老师，28题在2018年的押题班视频中梁振宇老师给的是B选项答案，而今年给的是A选项，题目都是一样的，请问到底哪个是对的呀

老师，请问一下30题F检验中t1,t2所代表的含义是什么？还有，这个公式很陌生，容易考到吗？

老师这道题周老师讲的方法我完全没听过诶 我的做法是先求lease rate=1.53%，再乘10=0.153 然后由于加成本减收益的定价方法是站在持有现货的人的角度看的 而题目里我是short现货 即借入现货卖空，那这个现货带来的收益都要由我付给借给我现货的人，也就是一项支出。但是我这个0.153应该是lease payment的现值？还是啥，反正感觉不是周老师分析的时候提到的在期末支付的钱，所以我也不知道这么做对不对。 还有远期的定价方法里 有直接用现值在S0上加减的 也有直接用收益率在rf上加减的，模考一的38题（图2）中 因为说“Storage costs for soybeans on a continuously compounded basis are $0.45/bushel annually. ” 所以把成本转化为利率只用简单地0.45/5.05，我想问利率和钱之间的转化是某笔成本或收益的现值/现货现价就OK吗？还是一定要像题目里提到的这种说法才可以这么转换？因为利率一般都是给的年化的 而lease的费用只发生在期末 所以我想知道lease rate和lease payment之间是怎么转化的。不然这道题我只会求lease rate 求出来不知道该这么跟payment转化……… 而周老师这个公式我只能靠死记硬背 考试一紧张肯定忘光了σ(^_^;)

老师 巴林银行的尼克里森本来银行要求他做long-short futures的对冲策略的 但是他为了投机做了long-long而没有做short 然后lessons里也提到本来对冲策略是赚不了那么多钱的尼克里森却上报了大额盈利 而巴林银行没有对此怀疑、内控不够 一定程度上也导致了这个危机。他跟银行说自己做的是long-short 做的却是long-long这个算不算虚假交易啊😂

老师，96题还是不明白，考察的点是什么，zero-coupon为什么payoff是K，不是应该到期价格和买入价格一样，是0吗？

老师你好 一般对冲不是 我在未来要买某个外币 于是现在long一个forward，到期外币涨了，我在现货市场上兑换外币亏了，但是long的远期合约赚了，两两抵消吗？为什么这道题的对冲只考虑了亏的情况呢？他在现货市场买EUR的价格降了 正好跟远期合约的亏损持平嘛。是因为外汇的远期到期一定要实物交割（即按约定的汇率兑换货币）（期权看是否行权，如果行权的话也一定要交割）所以才这么算吗？ 因为我以前做到的题都是现货市场的盈亏用期货市场的盈亏抵充来锁定收益的。如果按这道题，进入到期要交割的远期，比如我手头有现货要在未来卖，怕价格下跌于是short了一份远期，到期价格涨了，我把自己的货以远期价交割，这不是纯亏了吗？所以到期一定要实物交割的远期是无法对冲盈亏的吗？那远期、期货的对冲功能还怎么体现呢？

这是押题86题，请问为什么10m要除100

老师，70题的考点在书本的哪个部分，题干信息中的bid和offer是什么意思？谢谢老师

老师，65题的考点在教材的哪个部分？