魏同学2019-05-08 13:33:39
魏同学老师，这个题不能去第一个10%吧，他是95天前的数据。这个HSD对于每一天的权重应该是一样的。那100天又过了10天，不是应该取这110天内的5%做VAR吗？那就是十个数重新排序后，第5和第6个平均或直接取第6个，就是答案吧？
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Cindy2019-05-08 16:45:14
Cindy同学你好，这道题的关键在于理解100天的window,随着时间的推移，会有越来越多的数据加入到观察集里面，现在又过了10天，一共有110个数据，但是我们只要最近的100天的数据，这是100天的window所隐含的意思，所以，在这道题里，-10%的损失已经不在我们的研究范围内了，因为它是105天前的数据了，现在，我们把损失数据从大往小排序，，分别是-25% -9.5% -7.8% -6.3% -4.7%，95%的置信水平下，第5大的损失就是VAR值，所以VAR值就是-4.7%，乘上本金100million,可以VAR100*4.7%=4.7million
现在一共是110天的数据，我们只能取最近的100天的数据，最一开始的10天的数据是要剔除掉的，这是题目中的隐含信息哦
这道题考的挺难的，考的也挺巧妙的，加油ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ
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好 明白了 如果第一个数据不是95天前 是85天前就不需要剔除了，对吧
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同学你好， 是的，你说的对，说明你理解了，真棒o(￣▽￣)ｄ good
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