第四章百题第11题，为什么Vpure=Vcallable+Voption，不是应该是含权的价格会更贵么？应该大于Vpure么？求解~

老师，希腊字母的正负，与short和put有关，还是和long还是call有关，为什么C选项中买入put，vega为正，反之为负呢？谢谢

老师，43题，根据题干信息delta为-0.5，要neutral的话，怎么确定几分的underlying来对冲，解析课上老师为什么用delta为1的来对冲，是不是所有题干给出的underlying的delta都为1，谢谢

老师，讲希腊字母章节的时候，老师说一半theta都是负的，只有在欧式期权in the money的时候theta大于0的，那这题的解题时为什么下面两行的theta是正的呢。希腊字母的正负要怎么判断，对于call和put相同的希腊字母，这个相同要怎么解释。

老师你好 请问44题的long和short到底是指该希腊字母本身的正负 还是该字母之前的符号的正负呢？ A选项 其实short bond，duration<0、convexity<0。如果按字母本身的正负 那就应该是short duration、short convexity，那A也是错的。 如果简单地按公式前加负号来看 A选项虽然正确 但梁老师分析BCD的时候 都是按希腊字母本身的正负来分析的。而且只看公式很奇怪，比如B选项 假设改成long put，则其delta<0、gamma>0 ,应该是short delta、long gamma。但按照公式delta*deltaS+(1/2)*gamma*(deltaS)^2来看 依然是long delta、long gamma，这显然不对呀。

老师好，想问百题的第四章，第51题 题目的场景是Vega大于零，而theta小于零。要冲的话，不应该是选C吗？ sell short dated，theta大于零 sell long dated，Vega小于零

老师，在计算VaR的时候，这个risk metrics是方法？就是delta normal吗？还有这个蒙特卡洛模拟和structured Monte Carlo有区别吗？

老师 这个题为什么选D？是什么意思

老师，为什么百分之90的ES概率是百分之十？

老师，这个题目在计算组合的EL时，不需要考虑权重吗？按照老师上课讲的，在计算组合投资的u时不就考虑了权重吗？