方同学2019-04-30 23:48:56
方同学老师，43题，根据题干信息delta为-0.5，要neutral的话，怎么确定几分的underlying来对冲，解析课上老师为什么用delta为1的来对冲，是不是所有题干给出的underlying的delta都为1，谢谢
回答（1）
Wendy2019-05-03 19:57:25
Wendy同学你好，首先，解析课上老师为什么用delta为1的来对冲，是不是所有题干给出的underlying的delta都为1
对的，underlying的delta都为1。在对冲的时候，可直接使用。
期权有0.5个delta，underlying的delta是1.要做对冲的话，是需要二分之一份的标的资产来所对冲的
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