老师你好，题目里给的是European call的价格是30，但最后计算用的是American option的call-put parity，可以直接把c=30带入计算的吗？

老师 这里按计算器出现error 5 是怎么回事？

老师，两个问题请教一下，第5题为什么不用连续复利计算，能否总结一下，在整个FRM的计算中，除非题干中有明确说明，要不然什么时候用连续复习，什么时候用一般复利计算？然后图2的计算用计算器应该怎么算，谢谢。

老师，请讲一下box spread的交易策略及怎么计算该组合的盈亏

为什么lease rate(租金)是收益而不是成本？

老师，想问下，按往年的统计和经验，frm一级一般做对多少题可以考过呀？

为什么这里floater的久期为0啊

51题怎么判断题干给出的原始theta和vega是大于零还是小于零啊 我看答案说这俩都小于0这是为什么

这题目用浮动利率为什么用2月9日的，不用8月9日的

百题中关于Basic Risk的知识点的讲解，不太明白如图，麻烦老师讲一下关于S2+F1-F2=F1+b2的推导过程吧，谢谢了。