按照ppt上画出来的图 2-year rate上升1 bp的影响到5-year rate就为0了，为啥22题又说相邻的key rate之间互相影响了呢
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老师关于15题有个问题。假设15 years的债券给的是负的久期 说明它是short的，那在构造cost相等的时候是不是应该是 V1-V3=V2呢？相应的给V1正的权重，给V3负的权重呢？那这种情况下 在计算组合久期的时候，因为V3已经是负的权重了，加权平均的时候是否把它的久期当成正数、再乘以相应权重来算呢？我记得以前做过一道组合里有负久期的题 不知道为什么怎么都找不到了 很崩溃 不知道老师您还有没有印象。
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老师请问这道题在trade day定contract rate是什么意思 trade day是在哪天？ 另外settlement day是什么意思 一般在合约的哪天？看到突然想不起来了…
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老师，高于2次的开根计算器要怎么步骤使用，谢谢！
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老师，题目提供的是单尾的T检验，为什么查表的时候alpha要选0.025，单位的话除去置信区间，剩下的不是应该0.05吗？
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老师，CML的公司中斜率项是Er（m）-rf除以方差，sharp ration是Er（p）-rf除以方差，分子是不一样的，为社么说CML的斜率可以表示称SR呢，谢谢老师！
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老师，24题中买现卖期的得出是不是也是基于低买高卖的原则，怕什么做什么的原则和低买高卖的原则分别适用于什么场景，辛苦老师总结一下，谢谢！
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这两个地方d1公示不相同，哪个对，如果都对，轻推导，我推导出来两者是差个负号的
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