方同学2019-04-30 00:36:21
方同学老师，这个题目在计算组合的EL时，不需要考虑权重吗？按照老师上课讲的，在计算组合投资的u时不就考虑了权重吗？
回答（1）
Cindy2019-04-30 12:50:54
Cindy同学你好，
EL：组合的预期损失是线性可加的，即组合的预期损失（注意损失数额）等于构成组合的每笔贷款的预期损失相加，因为不用考虑相关性的问题，预期损失对于每个客户来说都是线性的。是不考虑权重的
而组合投资计算预期收益率时，是需要权重的（注意计算的是收益率），二者是不一样的，
A资产100 一年后105 收益5，收益率0.05
B资产200 一年后220 收益20，收益率0.1
组合A+B，一年后325，收益25，收益率25/300
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