这题第二个说法，先是说Over time，再说away from the money，所以一个令gamma变大，一个令gamma变小，最终影响gamma到底是哪个？

C 和D？

多选题概率是0·25？

这道题要计算年回报率，但是这个过程中是不会有正向现金流入的，但是最后又说了要按半年度复利计算，在实际中会有这种情况吗？其实这样设置是否纯粹为了增加解题难度？

原假设为什么是小于等于？

delta- normal distribution里的， delta题目都会给吗？ 不给的话怎么计算呢？

这题B难道我只赌涨的收益都不如A赌大波动收益大吗？另外尼克里森的案例应该是波动大导致亏损应该是short straddle吧？为什么教案好像写的是long-long的单边straddle？

老师您好，是不是gamma，theta和vega都是ATM的时候最大？

高杠杆是什么意思呢

老师您好，为什么long term的gamma的影响大，而short term的gamme的影响小？原理是什么？