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韩同学2023-10-29 11:08:34

所以按照D选项的说法是错误的话压力测试和stressed VaR stressed ES都是完全不回测的吗？

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回答（1）

黄石2023-10-31 11:09:45

同学您好。Basel III提出了尽管Stressed risk measure近乎无法回测，但银行也不能完全不做回测：要求银行另行计算VaR/ES并进行回测（比如根据过去一年数据的）。这个稍作了解即可，二级市场风险中FRTB部分会再学习的。加油~

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