130****71852023-10-29 11:09:05
130****7185老师这里的复制权重是怎么计算的啊
回答（1）
Adam2023-10-29 13:05:47
Adam同学你好，遵循的是复制现金流。
用债券1债券2去复制债券3的现金流。
设债券1的权重是A，债券2的权重是B，因为只用这两个债券，所以A+B=1。
现在分别复制债券3的现金流。
0.5时刻，债券3会发生4元现金流。
0.5时刻，债券1的现金流是0元，债券3的现金流是5元。
所以A*0+B*5=4.
1时刻债券三的现金流是104元。
1时刻债券1的现金流是100，债券2的现金流是105。
所以：A*100+B*105=104
求A,B
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