周同学回答（1）
Adam2020-06-09 17:07:21
Adam同学你好，
这个是运用伊藤引理推导lnS所遵循的随机过程。
假设股票价格S，这个中间的式子说明了股价的对数服从期望值（u-sigma方/2）dt，方差sigma方dt的正太分布。
而收益率服从的是
期望值：u-sigma方/2
标准差：sigma/根号T
简单了解就好，这不是考察的重点，只是作为扩展知识帮助大家了解BSM
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片