5.25是哪里来的
已回答
1000次的simulation trials. 99%的VaR为什么是指找the tenth worst loss？如何计算？
已回答
第四章64页中call=10*N（0.992）-9*e^-0.05*0.5N(0.851)中N(0.992)和N(0.851）各等于多少，我计算结果得不到1.35
已回答
转成标准正态分布，是因为样本的因素，所以除以根号n吗？正常转标准正态应该是不需要除根号n吧，什么条件下需要除根号n？
已回答
这里老师说的EC相当于risk不太懂，请解释一下，谢谢
已回答
老师好，这道题的s为什么指的是stock，pv（k）为什么指的是zero coupon risk-free bond
已回答
example3中的计算原理是什么？老师讲的不清楚而且还算错了？
已回答
老师您好，CAPM 在前面13题中讲的时候，是说CML 是SML的一种efficient 的特殊情况，而SML不一定是efficient。 而为什么这里又说SML 是efficient的啊？？？？？？？
已回答
Q-20: offsetting positions 是什么意思
已回答
