什么叫完美资本市场

重大遗漏变量必须要满足两个条件：1. 遗漏的这个变量和模型现存的其他变量之间是高度相关的； 2. 遗漏的这个变量对于y来说是有显著解释效力的；那如果只满足条件2，但是不满足条件1，为什么不能称为重大遗漏变量？

为什么就“理应”小了呢？麻烦老师再解释一下吧

如果用z-test，z-test的公式是什么， 有对应例题吗

自相关麻烦再解释下？

C 除了老师讲的应该是预期收益之外，每年的市场风险和市场超额收益应该也不一样吧，不同年份应该没有课对比行吧？

and that the return distribution has no skewness. 假设中没有这个，如何理解？

多德弗兰克法案考试一般会涉及哪些内容，老师能讲一下吗，讲义上都没找到

显著到底是什么意思？到底是适用在什么场景之下来做显著是否对的判断。这里的题目很多显著的问题是针对于不同对象的。麻烦老师解释全面一些，比如是针对什么对象，显著和不显著分别怎么释义，怎么判断。

老师完全把我们带偏了。。。要除根号n的情况都是多次抽样，每次抽n个，提了这个才用标准误