187****02062024-08-24 19:51:47
187****0206什么是elliptically distribution？
回答（1）
黄石2024-08-26 14:50:53
黄石同学你好。这个概念在二级市场风险中会学。总而言之，elliptical distribution的例子有多维正态分布，多维t分布等。这些多维分布都具有一个典型特征，即其联合分布函数的横切面（假设是二维情况）是一个椭圆。具体定义见下图。
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是否属于这个分布，var 也符合次可加性？
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同学你好。正确的，在椭圆分布下，VaR是一个性质全方位优良的风险测度指标，满足次可加性、是一致性风险测度指标。
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