这道题无风险收益率那里的“flat”在FRM中是什么意思？加和不加有什么区别？
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老师请问为什么调整eurodollar futures至FRA时，futures 价格与利率呈反向关系呢？什么时候是正向关系呢？
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绿色部分，earning drop 基尼系数是计算否正确？
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YTM和interest rate 之间有什么联系？什么情况下相等？请详细解释一下，谢谢老师
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大样本情况下，方差未知，选择t或者z不是都可以么？为什么本题说只能选择z？
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麻烦再讲一下无风险利率为什么是成本？
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从公式可以看出，futures rate>forward rate，forward rate 与forward price是什么关系，futures price 有时大于forward price，有
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futures rate 有约定是离散利率还是连续复利吗，如果计算连续复利下的forward rate，如何转化，同时，一年按多少天计算？
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1.为什么这里都是forward price 而没有future price?
2.如果这个commodity asset既有lease rate 又有convenience yield,或者又有lease rate 又有storage cost那么应该用哪个公式？
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