请问，欧洲美元期货合约价值与利率反向关系，是怎么推出期货价格小于远期价格的？

卖深度虚值期权，并搭配标的资产做delta中性策略，是否资金成本（delta低）和调仓成本（gamma低）都较低，可以稳定的赚取时间价值？

Delta对冲策略是如何获利？老师可以给举个例子吗

这里的额题干表达错误了吧。1 EUR=1.28 usd. 表达方式是USD/EUR=1.28 而不是题目的反过来。请辨析确认

这里在解释的时候说了两个概念，价值和价格。所以到底是哪一个的比较，还是两个都是，随着时间和利率的辩护，远期的价格和价值和期货的价格和价值都会不一样呢？

这里的K是什么含义啊？明明是两份合约，为什么要这样子举例呢？

老师好 请问怎么看是借钱啊

老师好，请问怎么理解买看跌是支出期权费，卖看涨是买入期权费

老师，你这里的货币对表达的含义不一样的啊。xxxyyy, 是1xxx=S个yyy. 而xxx/yyy, yyy is base currency, so yyy= S xxx. 麻烦请确认下

这里的var是正值，不是盈利吗，为什么老师说是亏损？