1.这道题中的投资者从哪里看出不是利率上升后做多的投资者？
2.选项中的2000可以算出来吗？
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1.所以这个94在这里是什么作用？
2.这一页最下面那句话是什么意思？和这个表格有什么关系？
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这个p(S,r)这个写法是什么意思？
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请问这一页的内容只记公式和结论，推导过程听不懂会影响考试吗？
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远期利率=期货利率-凸性调整，这个公式在应用时候需要先调整天数、再调整到连续复利情况下去计算远期利率。为啥本题要把连续复利换算为一般复利去求解呢？
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完全看不懂她是怎么得出DV01的计算公式的，请再讲一下谢谢。
这个人讲得太烂，定义也不讲清楚，讲的话前言不搭后语，我恨死这个人了
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所以duration的定义是什么？是一个比率吗？是一段时间吗？她讲的太混乱
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她在DV01=1bp(0.01%)那里的下面写一个德儿塔y撇是什么意思？
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为什么 two-day volatility of the stock的结果是变成求volatility(R1+R2)。看不懂
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