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187****02062024-08-24 19:56:05

ES如何计算得到9.2？

回答（1）

黄石2024-08-26 14:56:58

同学你好。在尾部5%的情况下（也就是把这5%的情况看作是一个全新的样本空间），有1%/5% = 20%的情况损失 = $6m，有4%/5% = 80%的情况损失 = $10m，故ES = 20%*6 + 80%*10 = $9.2m。

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