老师你好，可以理解为：期权费由long方支付，不由short方支付，对吗？
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老师这个计算过程计算机应该怎么按，能详细指导一下吗
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为什么在分析买卖权评价公式时，要构建以下的组合，右侧为什么选择欧式看跌期权和一份股票，为什么会有一份股票投资，而不是现金
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为什么价格波动在临近到期的时候会回归债券的面值
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价值为什么等于pv* payoff呢？
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老师，请教下为什么我算出来的payoff是-2646·54
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为什么可以用来复制short put
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这个自相关系数等于零怎么理解，不太懂为什么
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这里的S0/(1+q)^T算的是什么
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