老师，是不是这个N＜0就是short N份 futures，N＞0就是long N份 futurrs
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老师这个欧洲美元期货的题还要看吗？
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老师，为啥第一张图不用乘上0.0001啊，求DV01不是久期×价值×0.0001吗？第二张图的用SOFR期货进行对冲都乘上了0.0001了
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老师，为啥第一张图的利率期货的公式是正好，而第二张图的SOFR期货的公式是负号呢？怎么判断什么时候用第一个公式，什么时候用第二个公式
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为什么我用计算器算出来的收益率是1.4656 跟老师算的不一样 按键数字都是一样的输进去
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老师，这里公式底下的VF也指的是一份期货合约的价值吗？
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老师，前面我们说的long the basis是不是就是这里的short hedge，short the basis就是这里的long hedge
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老师，这个是我的理解你看对吗？现货多头：我当前持有标的资产，未来打算卖出。
现货空头：我在0时刻向别人借了一个资产卖出，T时刻得去市场上以ST的价格买回来还给人家。
老师你看对吗
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老师，这里的F0是我期初进入一个期货的空头的约定卖出价，ST是我手上的资产的期末市场价格，FT是临近到期或到期时刻我进入了一个期货的多头来平仓，FT是约定买入价。老师你看是这样吗？
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泊松分布不是也是研究一段时间发生的概率吗，和贝塔分布怎么区分？
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