但是一般会计准则三年算下来最后收益也是55万美元，和对冲交易会计准则的55万美元的结果是没有差异的，这有什么选择的优势吗？最后结果都是一样的
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看左边的这个图像，左边的期货价格随着时间在下降，反而即期价格在上升，所以左边的是反向市场，右边的期货价格随时间在上升🔝，所以右边是正向市场，是这样理解吗？
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这一步怎么求？蓝色线的，右边有一个4次方，怎么用计算器求解？
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p1的VAR算的是97.5%这个点的用的均值，但是p2没算具体的用的是区间的VAR，为什么？
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N=36.36是否需要37份合约而非36？
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这里的beta分布和指数分布是新加的内容吗
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这里为什么用二叉树算出来的不一样呀？为什么不可以用二叉树计算
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在线性回归方程中如果把rf直接当成b0的话，都不用那么复杂的，直接就得出bi等于Ri和rm的协方差除以rm的方差 我感觉将rf往左提是多此一举的呀
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能否解释什么意思是“远期价格相对现货价格的折价对大宗商品XXX构成正收益。”我理解的是F-Se^（rt)>0 然后推算出来F大于S是处于升水…
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为什么相邻两次违约之间的间隔是β次呀？
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