请问这个参差平方和的公公式在之前哪节课的哪个时间介绍过？好像第一次👀这公式。

老师，B可以再解释一下吗？ 谁和谁的correlation decrease啊？ 没看懂

D选项的知识点是什么

老师，C选型的意思难道不是说“从供应商那里得到的small lose的数据是有偏的”吗？ 不是这样翻译吗？ 这样没错啊，因为small lose的data肯定是不全面的

老师，deep ITM put不也是positive theta吗？ 为什么题中不会是deep ITM put呢？ 然后选B short option

老师，为什么put的delta是call的delta减1？ 这是哪里的知识点啊

为什么有额外收益就不冲突

把a和误差项也带入计算，要详细的计算全过程和讲解，谢谢老师

PV(K)不是执行价格折现吗？为什么要构建无风险资产？

下限不是小于等于吗？S0是什么，怎么比较的