这个forward bucket01的概念和前面讲的DVDF的逻辑是否一致？

老师，是不是这样理解的：我未来想用美元换1million欧元，可以把欧元看成一个商品，我害怕欧元贬值也就是价格下降，害怕未来拿不到1million的欧元，所以要short欧元期货。可是我未来不是想要得到1million欧元嘛，short欧元期货不应该是以一个固定的价格卖出？逻辑混乱了。

这块知识点在哪里

异方差为啥会影响标准误

d选项，为什么几乎是一样，不是完全一样是为什么？

这里的ES为什么是4个数的平均值？但是VaR是第五大损失？

老师在说什么 这页。。

若在此时价格又涨到了十元以上呢

老师是不是没备课。这页讲的话丝毫没有逻辑。choosing scenario按理来说这应该是个流程吧，老师怎么根本串不起来？

1-year VaR at the 95% confidence level，是因为求的VaR值是单尾的，所以问的是一边还有5%的值，即1.645？这样理解对吗