常同学2026-06-10 04:36:31
常同学为什么相邻两次违约之间的间隔是β次呀？
回答（1）
最佳
黄石2026-06-10 10:19:04
黄石同学你好。假设β = 0.25。Poisson分布中的参数1/0.25 = 4，代表一年中平均来看会发生四次违约。这也就意味着平均来看，相邻两次违约间的时间间隔是3个月 = 0.25年，这也等于指数分布中的参数β，即平均来看间隔多长。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片