不明白这里。一开始随意选择了三个点，划分了三个距离最近的集，再根据那个距离的均值重新调整了新的集，但是为什么根据均值重新调整了一次后，还要接着再往下调整？不是就固定好了吗？

这里的K怎么计算

老师，为什么mean reverting的相关性小于0？ 这道题可以理解为因为mean reverting，所以波动率会小一点，所以Var小一些吗

老师，这道题看到是callable就可以直接选negative convexity了吧

如图

B可以再讲一下吗？ 什么叫dependency between asset classes，没懂在说什么。然后D，讲义上不是写了压力测试的情景是in terms of 宏观经济变量吗

老师，这道题怎么看出来30是S0而不是St啊？ 然后为什么d2永远小于d1？ 为什么N（d2）就是St大于K的概率

老师，这道题考试会考吗？ 这个推算过程也太麻烦了吧，只记住结论考试够用了吗

这道题怎么判断是用一般复利而不是连续复利？ 用连续复利算出来的F1，3=11.25%，B选项也是对的

老师，zero couon情况下，YTM不能当作spot rate来用吗？ 为什么还要计算spot rate呢？ 而且算出来的和YTM一模一样啊？