老师，这个结论不是要有duration一致的前提吗？ 这个题没有给任何前提，就只是说large shift就可以说明barbell outperforms吗

请问，选项d只说了是“changes”没说方向，但是答案却默认是在说增加money supply，进而判定和汇率反向相关成立，请问考试是不是也会遵循这个逻辑？谢谢。

老师，算出来6个月后的PV之后，为什么carry roll-down是➖101.5+1.25?

然后，为什么用forward rate的ending来当作新的利率啊？ 利差spread为什么是恒定不变？

这个carry roll-down可以再解释一下吗？ 这个讲义里有讲吗？ 为什么用新的利率算出来的PV要和这个carry roll-down来对比就表示P&L contribute to change

求货币互换的价值的两种方法，怎么区分用哪种方法？用基于远期汇率的方法题目会直接要求吗？

老师，请问B和C的知识点在哪里

老师，B其实也不算OTC的problem吧，只能说算OTC的一个特性吧

老师，这道题为什么不能用计算器五个键来算PV？ 但算出来结果不对，比如FV=100；1/y=2.2，N=2，PMT=0，最后算出来的PV在乘以相应概率加总

这里为什么不用考虑货币市场头寸和对冲头寸的期限不一致？