溢价债券的coupon比yield大吗
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between years two and five,这种表述不算第二年的吗?
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做了另一个图的,是远期利率从即期利率最高点穿过,然后那道题也有这个D选项,但是答案是我说的穿过最高点的图,所以哪个正确?
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之前课上说过forward、spot、YTM之间的依次大小关系,也说了理由,现在这里换成了一个Par rate,这个利率和前面几个利率的大小关系是怎样呀?为什么?
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题干中有三个设定,其中第二关于par rate的设定是什么意思?麻烦老师解释一下。
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题目表格第三行中,括号内的那些数字是什么意思?r1、r2下面的是t值吗?那怀特统计量下面那个0是p值吗?
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请问dollar roll的计算题, 这个题目中的102.65w,102.15w, 0.45%等数据是如何计算的呢?请老师写一下步骤,感谢
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为什么standard error of 2.70%不除以12呢?
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到底是计算regulatory还是economic capital呀?
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