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FRM一级
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这里老师讲的是时间价值和期限的关系,但是实值的欧式看跌期权并没有提到期限,所以我觉得老师用时间接近解释theta为正有误。有什么其他可解释的方式吗?AI说的是时间越近,折现出来的现值越高,现值随T的的推移而增加所以theta为正
为什么黑色E(Rx)和红色E(Rx)等式右边的内容是不一样的呢? 红色E(Rx)=WA*rf+(1-WA)*Erp, 而到上面写黑色E(Rx)等式就变成了E(Rx)=WA*rf+(1-WA)*Qp了呢?
我想确认下IR的分母是西格玛(p-benchmark),是tracking error的意思,但并不是portfolio的西格玛-benchmark的西格玛对吗? 就是题中标准差是不能用的
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