老师这道题是用这个公式做的是吧，且这个公式的假设前提是T期里每一期的波动率都相等
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老师，我的思路是，先用年化标准差算出一年的VaR，再用平方根法则转化成一天的VaR，再用平方根法则转化成十天的VaR，得出来27848.83，这个思路可以吗
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老师，考试的时候，99%的Z值我们用2.33算，95%的Z值我们用1.65算对吗
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老师我这样理解你看对吗？因为delta normal法假设资产收益服从正态分布，但是在肥尾的情况下资产收益就不是正态分布了，肥尾（真实）的情况下标准差会比正态分布（我们的假设）要更高，所以我们用delta正态法算出来的VaR值会比真实VaR小，所以低估了VaR
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老师我这样算算出333468，我是先得出一年的var，再算出一天的var，再×根号10算出十天的var
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老师，课上有学习过这种题吗？这算难题了吗？考试容易考吗
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老师，delta-gamma法考虑了非线性的因素，那delta-gamma法有假设底层风险因子服从正态分布吗？
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为什么C选项里蒙特卡洛比delta-normal法更好，delta不是假设底层风险因子服从正态分布吗？而且PPT里delta法也有算期权的VaR的公式
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C选项中说的，公司在超出VaR值时，这个超出VaR值是啥意思，是说公司当前的损失已经超过VaR的意思吗？
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老师这道题不应该用非参数法来计算吗？为啥是历史模拟法
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