请问缺口期权，复合期权，两值期权和回溯期权，这几个和普通欧式期权相比，价格是更便宜还是更贵？
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这里没太理解，为什么当标的产生了额外收益，就有利可图了？标的指的是S0吗？
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结合解析 这道题目难道答案不应该是A嘛？
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看跌期权多头的价格上限是pv(k)，所以看跌期权多头，应该是我笔记的右边的图，对吗？ 之前我记反了
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为什么看跌期权下限，用的投资组合又是看跌期权➕股票？看涨期权价格的下限为什么假设是持有看涨期权➕0息债券？如果看涨期权最低收益的下限是加上无风险收益，能理解，但是不理解为什么看跌期权下限是k-St +股票st
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请问，预期信用损失的公式中，LGD是未回收全部金额（本金加利息罚息等），还是未回收本金，还是未回收全部金额折现值？
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可转换债券也和公司权证一样，债券也是公司发行的吗？
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卖出看跌和卖出看涨期权，都是减去虚值OTM吗？我理解不是应该一个OTM，另一个就是ITM？
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请问原假设都是先假设给出的条件是成立的对吗？
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前面题目是说，该合约每半年支付六个月的浮动利率并收6%固定利率，我理解6%就是半年的利率，为什么还是（6%➖5%）除以2呢？是6%还是年化利率的意思吗？
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