在期权中 为什么时间价值等于0 interest rate 也等于0
已回答
为什么floater bond 的duration 为0？
已回答
VaR的等式麻烦老师帮我说明一下 到底哪里有问题？
已回答
我想问等式左边的Callable bond 代表的是Price吗？如果是这样 我就理解 price 小，收益大。 但如果不是代表price 我就不知道了
已回答
求问77题中的零息债的久期，此题应该是期限等于麦考利久期。为啥答案中的公司中债券价格变动的公司使用麦考利久期直接代入公司而不是计算修正久期后代入公司？
已回答
Operational VaR 的公式是什么？
已回答
老师这道题里没有计算修正久期啊，公式里用的不是麦考林久期么？这样算也行？？还有就是修正久期的单位怎么也是年呢？
已回答
