如何判断是矮峰？

投资组合的DD（DV01）是加权平均还是简单相加？ 问一个额外问题，如果图中这类资产，一个资产是short（假设净现值-a），一个资产是long（假设净现值+b），怎么计算各自在组合里的权重呢？谢谢

老师，在分析浮动利息时，0时刻的价值不应该是1时刻折回来加上2时刻折回来吗？所以我觉得除了图里的等式还应该加上100*3%/(1+3%), 可是不都说在付息日的价值是面值吗，我是不是哪个地方理解错了？

老师您好，请教关于CTD最便宜交割的问题。 图里这道题，题里说到期日是9月1号，但是当前是什么时候没有说，第二栏中spot-price是可供交割债券的现值对吧？后面的The future price 103-17/32这个是标的债券的现值还是到期价格？看了答案感觉应该是现值吧，不然两个价格是不能直接相减的吧？ 因为是跨行，对于实务缺乏了解，所以产生了疑惑，这个最便宜交割的债券是在什么时间点上选择并确定的？是在进入合约初期就选择并确定吗？还是在合约快到期即快到交割时间再选择进行确定的呢？还是说在到期之前可以任意时间点进行确定，并且会随着经济环境和风险因素的变化而变动呢？

老师，对于货币互换的题目中没有提到连续复利，那计算利息的时候还是要连续复利吗，这道题的答案就是按照连续复利的

老师我对于德国金属这个案例不是很清楚，第一既然会产生基差风险，那为什么要提前平仓，不是说到期 F 和S会趋向一致吗？ 第二，contango到底是F 和 S 比，还是F 和 F比，我记得有哪个老师说过contango 和 nomal 是有区别的。 第三，既然石油期货价格在下跌，这个策略在期货市场是亏钱的，就算是backwardation，只是保证金交得少一点（视频里么老师说contango远期期货大于近期期货），不还是一样亏钱，跟contango 和 backwardation有关系吗？

这道题为什么不选c呢，按题意不是说convexity对价格上涨下跌幅度的影响么？

这道题我算出来是2.72％，是不是答案错了呀？

有一个地方没明白，就是在算表格里的加总delta 和 gamma时，无论它是call 还是put 都可以合并在一起加总吗？

老师，568的答案是也许高也许低，但574是低于…同样是mean revert我区分不了这两个题。