为什么之前课上讲的算TBA的时候价格有加上coupon，这里却不用
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之前的课上算买卖TBA时，价格都有加上coupon,这里为什么不用加
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为啥不是到期的时候spot rate和forward rate相等呢？讲解说的是按照那个term structure它们两个的关系是这样的，内个到期时候相等为什么不能用在这里啊
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这里讲解说是因为1.812＜1.96，但是这样不就没有落入拒绝域吗？而且为什么题目给的t值那么大，不就是拒绝了原假设？这个t值可以用吗？
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第十四题梁老师的解题思路是不是错了？ 题目问的是套利，但老师是在求payoff。
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这道题老师说是有一个顺序的，在哪里啊，我好像没看到很具体的
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第二句：解析中用t检验，coefficient/std error，说是大于3拒绝...不明白逻辑在哪
能否详细讲一下
多谢
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这里要求next trading day(t+1 ?)的置信区间，为什么带入t的u和波动率呢？
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