这里的correlation也会影响吗，怎么影响的，哪节课里有说到
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请问这个怎么求解
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这个和callable bond在yield下降时候出现negative convexity区别在哪里
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就是置信区间这里，原假设是0%不应该是双尾然后对应2.01，小于0.5%单尾对应1.68，但这样做出来没答案了，然后我看解析，解析好像是0%对应1.68，0.5%对应2.01，不是很理解
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这道题能系统讲解下怎么做吗，尤其是subprime poll loses 20%
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1、请问题目写道“这个公司债每半年付息10%（即100元），时间是从1月1日至7月1日半年期间”，解题时在2005年7月1日这个点付息却是50元，是因为半年付息100元，现在3个月所以付息只有一半的原因吗？
2、折现到2005年4月1日现值时，计算式的分母是（1+4%）的0.5次方
2-1：为什么是4%呢，市场年化利率是8%，从7月1日折现到4月1日只有3个月，应该是2%吧？
2-2：为什么是0.5次方呢？
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