frr07172018-07-31 11:14:13
frr0717如图, 谢谢
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金程教育吴老师2018-07-31 11:22:25
金程教育吴老师学员你好。
标准债券的期货价格
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那不就对了呀, 所以老师解题是错误的啊, 不应该乘以转换因子才对嘛?
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但是题目没有给出转换因子呀
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学员你好。这里是久期对冲，对冲利率变动对债券价格带来的影响，使用的对冲品是欧洲美元期货。conversion factor是T-Bond Futures里的内容。
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就是 treasury bond futures啊啊啊啊啊啊！
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题目里面写了就是长期国债期货呀，在我第一张图蓝色圆圈的上面。
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学员你好。转化因子只是在考虑CTD是哪个的时候才考虑。
对冲当中不考虑转化因子，直接用期货价格乘以对应久期。
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