内在价值最大的点是max s-k 为何此时 interest rate 是0? 用希腊字母如何解释?
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请老师解释下本题,我记得讲课时老师说在at-the-money 附近来回移动是一直需要hedge的
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这道题是从数值上判断的。怎么判断option value变动的方向是decrease,还是increase?
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老师volatility的变化为什么会影响到option的变化
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275题,第一项为什么是正确的呢?MBS对利率的敏感性比零息债券大?从久期来分析应该零息债券的久期更大吧?
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这个人要锁定利率借钱难道不是应该买期货吗?为什么是卖呢
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BSM的假设之一-no dividends during the life of the derivatives
这里的dividend是derivative的,而不是stock的吗?
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老师 最后一行 就是从7.1折现到4.1就是三个月 可是为什么利率的指数是0.25乘以2呢?不就应该是三个月就可以了吗
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