上同学2018-07-31 15:40:32
上同学老师，题目说的是这个投资者挑选一种什么样的组合来实现自己的期望，显然就是要去买入ABC的看涨期权或者卖出ABC的看跌期权，买入XYZ的看跌期权或者卖出XYZ的看涨期权。这样实际上不用计算就能得出答案A了，但是我通过计算发现确实A的利润比D的低，但是D这种操作和投资者的期望相悖啊？
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金程教育吴老师2018-07-31 16:03:48
金程教育吴老师学员你好。这道题问的是哪个选项的组合获利最大。并不强调期权的种类和头寸方向。
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但是不合理呀，如果预期ABC上涨，XYZ下跌，就不可能卖看涨期权买看跌期权的吧？实际操作当中是不会选择D的对吗？
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学员你好。还要看执行价格和期权费等因素。这道题选组合收益最大的。
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