天堂之歌

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老师第267题选项该怎么理解

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老师268题,讲义里只讲了call provision和tender offer.A,B,D选项加上了修饰词该怎么理解。

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t分布的kurtosis是大于3的吗

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这个题怎么理解

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老师,对数分布的均值和方差的公式需要背吗

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强化班讲义第47页的例题 题干是“an underlying exposure has a 5-year key-rate '01 of +$23,970. If this key rate exposure can be hedged by trading 5-year bond that itself has a 5-year key rate '01 of $0.048 per 100 face amount, what is the hedge trade”。老师说,这里理解为“持有一份5年期债券,所以应该是用short来对冲”,请问是如何能得出“题干里表示的是持有一份债券,而非short了一份债券”的结论? 如果利率提升,而债券价格不降反升的话,是否应该是short才对呢?

已解决

老师,这个题为什么不折现呢?

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leptokurtic的方差大于normal distribution ,这句话对吗

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老师,IV项为什么有多元共线性,帮忙解答下,谢谢!

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此处题中说LIBOR为”4.5% for 3 months” 是不是指3个月的利率为4.5%啊?请问为什么还需要再乘一次0.25🙋🏻‍♀️因为我感觉只有当4.5%为年利率时才需要再乘0.25

已解决

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