老师您好，这道题D选项，我算了一下profit更大啊，为什么选B呢？两个选项前面都一样，D选项后面是卖一个k=60的call，s=50，那不是可以赚到期权费5吗？B是买入k=60的call，s=50，，不是损失了期权费5吗？

这个为什么是答案对，表格给的t统计量应该是对应于检验coeff=0的情况吧但是现在检验的是coeff=1.2明显不能直接使用404.25225。请给出详细且合理的解释

60为什么不能选 stop-limit order

请问41题选什么。。。

现在的net exposure 是大于0的 所以使净头寸减小要减少asset或bought 但如果现在的净头寸小于0 要使净头寸减少是否应该增加asset和bought 减少liability和sold？

275题的I的解释说MBS的cash flows 对interest rate很敏感 但是为什么zero coupon bond对利率比coupon bond 对利率更敏感。。。

第二个假设检验μ＜0.5%这个，题目给的μ和σ都是带％那拿td做例子不应该是td=(0.67%-0.5%)/(2.19%×√48)吗？为什么答案写的是td=(0.67-0.5%)/(2.19×√48)？这样有点问题吧

384求解题思路

请问第七个 to do so 是什么意思

怎么区分delivery risk 与settlement risk呢？？