老师您好，请问这道题为什么选D?根据short call的图形，当S越大损失越大，不应该是当Euro上升的时候吗？谢谢
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老师您好，这道题出自于官网上的模考，我想确认一下这道题怎么按计算器算YTM。用X举例，N=10, PV = -975, FV = 1000, PMT = -(1.75%/2)*1000，这样是对的吗？谢谢
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如果EUR 上升， 卖出了call ， 不是会损失吗？ EUR 下降， call不执行， 他们收到的USD也会少， 那就是B，D都对呀。 C这个选项，没懂什么意思
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如果EUR 上升， 卖出了call ， 不是会损失吗？ EUR 下降， call不执行， 他们收到的USD也会少， 那就是B，D都对呀。 C这个选项，没懂什么意思
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请问老师，这题怎么分辨是支付方还是收入方？我觉得应该是支付方吧
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为什么putable bond比callable bond收益率低
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这边是modified duration上下变动40个bp，为啥老师做的是利率变动
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老师 这道题V（a）表示asset的dv01不应该是0.062吗 是underlying notes啊 而对应的f应该书期权 dv01应该是0.025啊
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