老师您好，这道题不太理解为什么选D。如果是mean reverting, correlation 不是应该小于0？根据squre root rule公式的话，VaR(t-day)应该是小于correlation = 0 的情况吧
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请问老师54题average error term 在题中是多少。怎么得来的
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该题中说，正数的比较多就是右偏?为什么？这不是说明mode应该是集中在右边，是大于median和mean,应该为左偏吗？
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老师，你看94题以及答案解析，高度相关不是只能说明是有线性相关关系吗，方向应该不一定吧
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您好，关于12题的卖出看跌期权的是左偏分布的原因，主要是因为其平均数是最小的;而买入看涨期权是右偏分布的原因，主要是其平均数是最大的?
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curve risk是不是指不同期限的利率变化幅度不同?
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9.7%，11.3%，12.27%这3个数代表什么意思？是什么时间到什么时间的远期利率
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hedging using futures中，如何推导出图中结论的，即ΔS=Vs*βRm=Vs*Rs,如何推导的？书中没有找到相关内容
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