老师说short call option卖出看涨期权是希望下跌,越跌越赚钱,可以这个不应该是short call模型吗?这个模型不是越跌越亏吗?
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这道题里求股票的金额时,104X1000为什么没有再乘以100?1000个option对应的不是1000x100股数么?
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希腊字幕 Theta, long时 小于零, short时大于零吗?
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这个例题,var到底是7还是10,按照定义应该是在90%的情况下,最大的损失,应为7,但老师上课说是10。还有ES是否应该是(16+14+10)/3=13.3 ?
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put option delta -1 to 0 (<0)
表格中 short put 是>0
这个怎么理解呢?
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老师 为什么期货价格1025高于现货1010就要做空期货做多现货啊
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为什么这道题中,rate of reture代入的是10%,而非表格中的0.06%?
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老师这个我为什么算不得标准答案,好像要用连续复利的方式计算才能算出标准答案?
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老师 75题为什么答案里说maturity相同 modified duration也相同?它们macaulay duration不是应该不同的吗?谢谢
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