这个题给的条件好像是说Oil driller用floating的情况下，benefit最大的选项， C 选项的benefit是Oil driller用fix带来的。
已回答
押题第三题，算出来是65点几，请问这种情况不用选比65稍微大一点的选项吗？
已回答
这道题怕价格下跌，所以做的应该是long put option? 或者short call option? 对吗？
已回答
老师，68题。平均数未知，为什么按平均数为1来算呢？
已回答
请问老师本题第一是哪个方法的特点？
查看试题
已回答
Market risk 的 confidence level and time horizon 呢？
已回答
请问zero coupon bond 是不是比coupon bond对利率更敏感呀。。。
已回答
根据最新出的文档 CHF/USD=1.368中 USD应为本币，chf 为外币。那本题外汇远期价格应该为1.368×e（1.05%-0.35%）×0.25，跟答案不一样啊。请老师解释一下
已回答
若想計market 自己的 sharp ratio 是
e(Rm)-risk free/ SD of portfolio 還是
E(Rm)- risk free/ SD of market
已回答
56，这个题，是因为a trader has,所以是long方，gamma对long方是有利的，所以才在VaR中减去吗
已回答
