frr07172018-08-03 15:57:17
frr0717老师您好，证明美式期权不等式的这个地方看不懂。突然感觉老师说的太突兀了，跟不上。麻烦您重新证明一次，谢谢！
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Galina2018-08-03 16:11:05
Galina同学你好，请问你哪一步不懂，麻烦具体指出，以便我针对性的解答
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从一开始的起点, 老师为什么那么入手, 就不会
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这个就是证明的规定啊。
左边C+K相当于Fiduciary call【这是CFA中的名词，FRM不要求掌握】，买一个call再买一个面值为K的零息债券，或者可以理解为期初一笔ke-^rt的投资。
右边P+S相当于Protective put，买一个put，再买一个标的资产，此处常用的资产是股票。
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