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王同学2018-08-04 11:54:25

利率上升和合约价值上升，正向变动，duration为什么大于0？

回答（1）

金程教育吴老师2018-08-06 16:40:23

学员你好。此题并未涉及到久期知识。在FRM里面，目前常见只有IO 的久期＜0，浮动利率久期通常假设为0，其余＞0.

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