长期国债期货为什么算是利率期货呢?
因为避免利率波动所引起的证券价格变动的风险?
谢谢老师!
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讲义第144页的A、B、C债券是相同的特征，就是说相关系数为1，当然无法起到分散作用呀，反而一损俱损，所以我觉得这里不是证明次可加性的理由，
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请老师解释下, 欧洲美元期货的报价?
什么叫做"折扣率"形式的报价?
谢谢老师!
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为什么N（-1.5）的值可以直接拿来用，而N（0.5）不能直接拿来用？
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欧洲美元期货的面值是1million
请问这个"面值"指的是什么意思?
谢谢老师!
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sse 和 ssr相等的话 这个等式为什么成立
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老师您好，为什么市场利率对看涨期权是正向影响？
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老师好，在金融管理中，风险敞口risk exposure,和公司的capital,和VAR值不是一样的
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请问:
TBF的:
cash received = QFP*CF+AI;
cost = QBF + AI.
上面两个式子中的AI都是同一个满足cheapest-to-deliever条件的具体债券的AI吧?
所以是一样的?
标准债券(虚拟券)是没有AI概念的吧?
谢谢老师!
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请问TBF的 conversion factor 是指每一面值对应什么的价格?
网课听不清楚, 谢谢老师!
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