杜同学2018-08-24 07:14:39
杜同学AIC有最高asymptotic efficiency嗎，這個asymptotic efficiency是什麼意思
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Crystal2018-08-24 13:15:01
Crystal这个词是渐进有效的意思，他表示的含义是以最快的速度找到最合适的模型。
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“以最快的速度找到最合适的模型”，是什么意思？为什么AIC有最高asymptotic efficiency？
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同学你好，这个问题讲起来比较复杂，需要语音视频讲的比较清楚，建议看一下周琪老师的定量分析基础班的部分。
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就是比较复杂，所以不懂，请简单地描述一下。视频已看过，无帮助。
Robin Ma2018-09-07 09:14:47
Robin Ma同学你好，这四个公式不要去记忆，只需要记住SIC>AIC>S^2这个关系即可，这个关系式很重要，请务必记住。一致性具有两大特征：
（1）如果真实数据生成模型在备选模型中的话，那么随着样本容量的增加，将真实模型从备选模型中选出来的概率趋近于1
（2）如果真实数据生成模型不在备选模型中，那么随着样本容量的变大，依据判断标准选择最接近真实数据的模型的概率趋近于1
以上是这个知识点的近乎完整的概括，如果要想深入了解的话，建议参考数学建模，多元统计回归等数学系专业高校教辅教材。
最后，笔记最好自己去总结，不要看人家的笔记，跟着强化班一边看一边总结一边看书，时间紧迫的话建议看notes。看起来花时间，其实效率只有更高。
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“一致性”和“渐进有效”有何区别? SIC有最强一致性，AIC是最渐进有效的，是这样吗？
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同学你好，有效性是指在所有的无偏估计方法里，某种方法的估计量的方差是最小的，则该种估计方法就是有效的。渐近有效是指该种估计方法在中小样本时可能不是最有效的，但随着样本数的增加，慢慢变得有效（没有其它无偏估计方法可以得到更小的方差），这就称为渐近有效，比如线性模型的最大似然估计。一致性已经进行过解释，SIC,AIC,S^2是方差，不是估计方法，只有估计方法才有渐进有效这个概念，改变方差的选取是对估计方法产生的R^2的惩罚与调整。最后，考试的考点我再写一遍：（考试不会超过这个考点，除非你是数学系毕业的才有肯能做得出超过考点的题目）
一致性具有两大特征：
（1）如果真实数据生成模型在备选模型中的话，那么随着样本容量的增加，将真实模型从备选模型中选出来的概率趋近于1
（2）如果真实数据生成模型不在备选模型中，那么随着样本容量的变大，依据判断标准选择最接近真实数据的模型的概率趋近于1
请把1.2 已经AIC SIC S^2的大小关系记住就行了。超过这些内容的超纲知识了解即可。
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