关于Rho,有一些困惑
按照Rho定义:
interest rate/risk-free rate 增加，call option增加，put option减少
那么换个角度:利率增加，the price of the stock减少，那么call option的价值不是也应该减少，put option价值增加吗？
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请问probability default的标准差都有什么叫法呀？edf是什么的缩写？
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Ssm 公示如下 分母还有个scheduled 的钱 我觉得答案有问题 它忽略了scheduled
所以是不是应该用5键 把schedule 算出来（但这道题IY 代什么 5.5是season的）
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就是分析这类题目时 call 或者put 重要吗？就拿C和D来说 只要看up in 就可以了？？
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老师我想问一下VaR在什么情况下满足次可加性 谢谢☺️
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就是关于浮动利率的一个点，如果题目问的价值正好在付息日 浮动利率价值就是本金。可是题目问的不是在付息日 浮动利率价值就要本金加利息？不理解 麻烦老师详细说明
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老师 就是利率转换的问题。有没有更好的理解表达方式？
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